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直近成績の良し悪しを売買ルール(ストラテジー)に入れてみよう!

大内崇
大内崇 勝率:ありません パフォーマンス:ありません
統計と資金管理を重視する個別株システムトレーダー
ゲームソフトやビデオカメラの開発をしていたソフトウェアエンジニア。現在、株システムトレードソフト「イザナミ」の開発の傍らセミナー講師もこなすリアルトレーダー。統計と資金管理重視で、高勝率は狙わずに勝ち敗けを繰り返しながらトータルプラスを狙います!
  • コラム [株式]

    直近成績の良し悪しを売買ルール(ストラテジー)に入れてみよう!

    9月9日(月)0時17分みんなの株式
売買ルール(ストラテジー)に直近成績を条件に追加したら成績がよくなるんじゃない?
都合のいい相場だけでトレードしたい!

都合のいい相場だけでトレードしたい!

売買ルール(ストラテジー)にはそれぞれ得意相場というものがあり、
苦手相場では損失を出すものの得意相場でそれ以上に稼いでトータル勝つ!というのが勝利のパターンとなります。

それなら、今が苦手相場なのか得意相場なのか、直近の運用成績を元に売買ルールを動かすか止めるか判断をいれて
得意相場のみで稼ぎまくればウッシッシ♪ってなりますよね!

本当にそうなるのか株の検証ソフトで実験してみました!
手間を掛けて直近いいか悪いかを条件にいれるなら順張り!
使い方を間違えないようにしよう!

使い方を間違えないようにしよう!

今回用意した戦略は
・終値が15日移動平均-10%より下落した銘柄が全体の7.5%を超えた、大幅下落時に発動する「逆張り戦略」と
・終値が15日移動平均+5%を超えているが、前日比が+5から-5%の範囲内というあまり動いてない銘柄がいきなりSTOP高まで上昇したところを逆指注文で捕まえる「順張り戦略」
を用意しました。

検証方法は、まず各戦略を2000/1/4-2019/9/6までの期間で検証し、その損益結果を日単位にまとめ検証データとして追加。
再度の検証では直近20日間(約1ヶ月)の損益の合計が0以上、つまり直近1ヶ月でみて儲かってるなら仕掛けるという条件を追加して検証。

すると以下のように結果が変化しました。

↓逆張り(直近成績対応前→後)
-------------------------------------
取引回数:3676回 → 2716回
勝率:68.61%  → 65.61%
平均利益:11.96% → 11.37%
平均損失:9.92% → 10.27%
期待値:5.09% → 3.93%(成績ダウン)
-------------------------------------

↓順張り(直近成績対応前→後)
-------------------------------------
取引回数:1557回 → 1039回
勝率:55.23%  → 54.38%
平均利益:5.24% → 5.42%
平均損失:4.79% → 4.65%
期待値:0.75% → 0.83%(成績ややアップ)
-------------------------------------

逆張りは成績が大きく下がり、順張りはちょっと良くなりました。

逆張りに関しては調子がよくなってから動かしたところで一番稼げるシーズンを逃してしまう結果になるようです。
直近成績を条件にいれるなら順張りのほうが良さそうですよ!

最終更新:9月9日(月)0時17分

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