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寄り付きギャップダウンだらけの日こそ攻めるべきなのか検証してみた!

大内崇
大内崇 勝率:ありません パフォーマンス:ありません
統計と資金管理を重視する個別株システムトレーダー
ゲームソフトやビデオカメラの開発をしていたソフトウェアエンジニア。現在、株システムトレードソフト「イザナミ」の開発の傍らセミナー講師もこなすリアルトレーダー。統計と資金管理重視で、高勝率は狙わずに勝ち敗けを繰り返しながらトータルプラスを狙います!
  • コラム [株式]

    寄り付きギャップダウンだらけの日こそ攻めるべきなのか検証してみた!

    9月1日(日)23時28分みんなの株式
皆が投げたところが底!悲観的に始まったときこそ攻めるべきか検証してみた!
暴落ではびっくりしますが…!

暴落ではびっくりしますが…!

直近ですと8/15や8/26など、NYダウが大幅下落!みたいな翌日にギャップダウン銘柄ばかりという日があります。

「俺が投げたらそこが底」という名言があるように、びっくりして投げたらそこが最安値だったなんてことがあるわけです。

では逆に、寄り付きを確認して一定数のギャップダウン銘柄があったときだけ逆張りで攻める!とやってみたらどうなのか、株の検証ソフトを使って検証してみました!
やってみたら逆張りの勝率と期待値アップ!
成績UP!

成績UP!

(翌日ギャップダウンした銘柄数 ÷ 銘柄数)という計算で指標を作成して、
この数値が0.9以上、つまり「90%以上が下落してスタートだったら仕掛ける」というルールを追加したらどう成績が変化するか調べてみます。


比較のために用意した逆張りルールは以下の通り、
・終値が15日移動平均-10%より小さいなら翌日成行仕掛け
・建値から±5%で翌日利確/損切り、10日保有で時間切れ翌日成行

↓もとの成績はこちら
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検証期間:2010/1/4-2019/8/30
取引回数:19,378回
勝率:55.07%
平均利益:7.75%
平均損失:6.89%
期待値:1.17%
------------------------

↓上記のギャップダウンのフィルターを追加してみたらこうなりました
------------------------
検証期間:2010/1/4-2019/8/30
取引回数:3,345回
勝率:73.30%
平均利益:8.62%
平均損失:6.46%
期待値:4.60%
------------------------

勝率&期待値が大幅上昇!
平均利益が大きく伸びて、平均損失がやや減ってますので、やはり皆が投げればチャンス到来!であることは間違いないようです。

米中貿易摩擦問題をきっかけに極端な上下をしやすい相場が続いてますが、むしろ暴落をチャンスにしちゃいましょう!

最終更新:9月1日(日)23時30分

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