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決算後の意外なギャップダウンは攻めるべきか調べてみた!

大内崇
大内崇 勝率:ありません パフォーマンス:ありません
統計と資金管理を重視する個別株システムトレーダー
ゲームソフトやビデオカメラの開発をしていたソフトウェアエンジニア。現在、株システムトレードソフト「イザナミ」の開発の傍らセミナー講師もこなすリアルトレーダー。統計と資金管理重視で、高勝率は狙わずに勝ち敗けを繰り返しながらトータルプラスを狙います!
  • コラム [株式]

    決算後の意外なギャップダウンは攻めるべきか調べてみた!

    4月14日(日)23時02分みんなの株式
「過去相場でこんな値動きをした銘柄はその後どうなったのか」を調べてみた!
気になる銘柄のチャートを眺めていると、この銘柄を買ったらその後どうなるんだろう・・・って思うことありますよね。

そこで過去相場で同じような値動きをした銘柄を調べて、勝率などのデータを取ってみました。
売買の参考になれば幸いです!
ファンダな情報を使ってシストレで検証!当期利益がマイナスからプラスになったのにギャップダウンスタートは「買い」で!
「良い決算がでれば株価は上がる」というのが一般的なお話ですが、
現実にはあれ?という動きをすることがあるのが相場というもの。

過去の「決算が発表されて、前回当期利益がマイナスだったのが、今回プラスになった!にも関わらずギャップダウンスタートとなった銘柄に「買い」で挑んで引けで手仕舞いしたらどうなるか検証してみました。

仕掛け条件は以下に一致したら始値で約定したこととします。
(実運用ではPTS等で寄付きを予想して いくかいかないか判断)
・株価は50円以上
・直近1ヶ月の平均売買代金が1億円以上
・決算が発表され、当期利益がマイナスからプラスに変わった銘柄
・ギャップダウン率(-1%)以下で寄り付いた

手仕舞いは引成。
という条件で2016年9月から検証してみました。(決算データが揃えられたのがこの時期からだったので)

■結果
-----------------------
取引回数:369回
勝率:60.43%
期待値:0.75%
平均利益:2.46%
平均損失:1.85%
-----------------------

この検証結果通りに正確に運用するにはコツがいりますが、悪くない数字が出ています。
これをベースに板を見ながらトレードできれば、より利益を上げることも可能でしょう。

あとで上がるなら、決算は悪くないのになぜ最初ギャップダウンするのか謎ですが、
決算の情報が出る前にある程度株価は織り込まれており、
決算発表後の値動きが落ち着いたところで、改めて買いが入りやすい傾向があるのかもしれません。

トレードをするために勉強したものの意外と間違っていたり思い込みだったりすることがあります。
「本当にそうなのか?」という疑問をいつも持ってトレードすることが勝利への道ですよ!

最終更新:4月14日(日)23時02分

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