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中期で<3092>ZOZOっぽい状況の銘柄に挑んだ検証結果に希望を見た!

大内崇
大内崇 勝率:ありません パフォーマンス:ありません
統計と資金管理を重視する個別株システムトレーダー
ゲームソフトやビデオカメラの開発をしていたソフトウェアエンジニア。現在、株システムトレードソフト「イザナミ」の開発の傍らセミナー講師もこなすリアルトレーダー。統計と資金管理重視で、高勝率は狙わずに勝ち敗けを繰り返しながらトータルプラスを狙います!
  • コラム [株式]

    中期で<3092>ZOZOっぽい状況の銘柄に挑んだ検証結果に希望を見た!

    2月24日(日)21時54分みんなの株式
「過去相場でこんな値動きをした銘柄はその後どうなったのか」を調べてみた!
気になる銘柄のチャートを眺めていると、この銘柄を買ったらその後どうなるんだろう・・・って思うことありますよね。

そこで過去相場で同じような値動きをした銘柄を調べて、勝率などのデータを取ってみました。
売買の参考になれば幸いです!
辛抱強く付き合う必要はあるが勝機がある!
こんな値動きの銘柄にしかけてみたら…

こんな値動きの銘柄にしかけてみたら…

メディア出演やTwitterで話題沸騰だった<3092>ZOZOですが、株価だけ見ると月に行ってる場合じゃなくなってるような印象を受けます。どこで下げ止まるのか検討もつきません。

2018年7月から下げ続けており、
約1年となる250日期間上昇率は-30%以下、250日移動平均乖離率も-35%を下回ってます。

でもこういった銘柄は過去に沢山あるはず。
短期ではなく中長期で付き合えば大きく利益が取れるかも?
ということで検証してみました。

仕掛け条件は以下に一致したら翌日成行
・上場廃止級の銘柄を避けるべく、25日で-80%下落した銘柄は避ける
・まったく動いてないような銘柄を避けるべく、安値と高値が一致しない銘柄のみにする
・75日連続で250日移動平均が小さい
・過去75日間に、安値が250日期間安値を5回以上更新している
・250日期間上昇率が-30%より小さい
・250日移動平均乖離率が-30%より小さい

90日保有後か、-5%の損失で手仕舞いする
という条件で約10年前の2009年から検証してみました。

■結果
-----------------------
取引回数:2135回
勝率:24.03%
期待値:4.51%
平均利益:42.17%
平均損失:7.40%
-----------------------

勝率は目を覆いたくなるほどの低さですが、
下落している間は手仕舞ったあと再度仕掛け直すような形になることが多く、勝つときに一気に取り返すため、トータルプラスになりやすいようです!

仕掛けや手仕舞いに一工夫入れることでまだまだ成績は伸びると思いますよ!

最終更新:2月24日(日)22時08分

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