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ボラティリティが低い時に買って上がった時に売れば丸儲け?

大内崇
大内崇 勝率:ありません パフォーマンス:ありません
統計と資金管理を重視する個別株システムトレーダー
ゲームソフトやビデオカメラの開発をしていたソフトウェアエンジニア。現在、株システムトレードソフト「イザナミ」の開発の傍らセミナー講師もこなすリアルトレーダー。統計と資金管理重視で、高勝率は狙わずに勝ち敗けを繰り返しながらトータルプラスを狙います!
  • コラム [株式]

    ボラティリティが低い時に買って上がった時に売れば丸儲け?

    5月22日(月)18時13分みんなの株式
ボラティリティが低いと儲からないなんて誰が決めた?
俗説は疑え!

俗説は疑え!

株の世界には色々俗説がありますが、その一つに「ボラティリティが低いと儲からない(儲けにくい)」があります。

ここで、ふーんと思ったら負け組確定。「ほんとにそうなの?」と思えるようになりましょう。
何はともあれ、まずは自分で調べるのです!
ボラを表す指標「坂本の高低差指数」!
世間のボラティリティは難しい

世間のボラティリティは難しい

さてボラティリティをどうやって知るかを調べてみると、なんだか難しそうな数式がでてきたりして、ちょっと心が折れます。
そんなアナタに朗報。漫画家兼トレーダーの坂本タクマ氏が提唱した「坂本の高低差指数」が便利ですよ。
単純に「(高値-安値)÷安値」で計算するだけ。

目安としては10%を超えてくると、そろそろ高ボラって感じになります。
単純に低ボラ銘柄を優先的に仕掛けるようにしたら右肩上がり!
2000-2017/5/22の資産グラフ

2000-2017/5/22の資産グラフ

超シンプルな戦略を用意しました。

仕掛けは問答無用、全銘柄を対象に20日期間高値で逆指値。
「高値ブレイクで仕掛け」というルールですね。
手仕舞いは+5%、-5%、10日間経過 いずれかを突破したら翌日成行です。これも超シンプルルール。

そして500万円用意して1銘柄25万円目安に仕掛け、仕掛ける優先順を「坂本の高低差指数((20日期間高値-20日期間安値)÷20日期間安値)」が小さい順 というルールにしました。

なるべくボラの小さい銘柄を狙って資金の許す限り仕掛けるってわけです。

こんなルールで検証したら・・・見てください。右肩上がり資産グラフになりましたよ!500万が約1000万になってます。
利益は「手仕舞い高ボラ」に集中!
利益時のボラを調べると高ボラに集中!

利益時のボラを調べると高ボラに集中!

これは低ボラ時が儲けやすいってこと?
いやいやそんな話では終わりません。

実は手仕舞い時の「坂本の高低差指数」を見てみると、明らかに高ボラ時に利益が集中しているのがわかりました。
低ボラ時に仕込んで高ボラで手仕舞うのがミソなんですねー。

今回は極々シンプルな条件でボラティリティについて調査してみましたが、まだまだ深掘りするといい情報が見つかりそうな予感がします。

情報は鵜呑みにしないで自分で色々検証してみると、思わぬお宝が見つかりますよ!

最終更新:11月23日(木)20時49分

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